1 ระบบเทรดที่มีค่า Expectancy เป็นบวกอาจจะเรียกว่า ค่าคาดหวังก็ได้ โดยค่าคาดหวังนี้มีสูตรการคำนวณดังนี้ (ดัดแปลงให้ง่ายสำหรับ Forex)
Expectancy=(PipsProfit x ProbProfit)-(PipsLoss x ProbLoss)
โดย ที่ถ้าค่า Expectancy มีค่าเป็นบวก หมายถึงระบบสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว
โดย ที่ถ้าค่า Expectancy มีค่าเป็นบวก หมายถึงระบบสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว
ยกตัวอย่างง่ายๆ
อย่างการปั่นเหรียญ ซึ่งมีโอกาส 2 แบบ คือ ออกหัว 50% และ ก้อย 50% ถ้าเราสมมติว่าการเล่นแต่ละครั้งมีโอกาสได้หรือเสียเท่ากัน คือ 10 บาท เราจะได้ว่า
Expectancy=(10x0.5)-(10x0.5)=0 ซึ่งหมายความว่า ระบบนี้ไม่ทำกำไรในระยะยาว (แต่ก็ไม่ขาดทุน) ไม่ว่าจะเล่นนานเท่าไหร่ก็เสมอตัวครับ
คราว นี้มาลองดูระบบต่อไป ซึ่งมีค่า %wins ถึง 80% แต่ระบบนี้ปรากฎว่าค่า %wins 80% นี่เกิดจากการตั้ง SL ที่ 100 จุด และ TP ที่ 20 จุด ซึ่งจะได้ว่า Expectancy=(20x0.8 )-(100x0.2)=-4 ซึ่งหมายความว่า ระบบนี้ใช้แล้วขาดทุนนั่นเอง
ลองดูอีกซักตัวอย่าง สมมติว่ามีระบบเทรดระบบหนึ่งที่มี %wins 40% และ %loss 60% และเวลาคุณได้กำไรจะได้กำไรโดยเฉลี่ย 60 pips และถ้าเสียจะเสียเพียง 30 pips ซึ่งพอเรามาคิดค่า Expectancy จะได้ Expectancy=(60x0.4)-(30x0.6)=+6 ซึ่งหมายความว่า ระบบนี้ทำกำไรได้ เฉลี่ยแล้ว 6 pips ต่อการเทรด 1 ครั้ง
2 การใช้ Money Management (MM) ซึ่งก็มีอีกหลายวิธีและเป็นเรื่องที่สำคัญมากและซับซ้อนพอสมควร แต่ผมขอแนะนำ MM ง่ายๆที่ใช้ได้ผลดีกับการเทรดทอง นั่นก็คือ MM แบบ Martingale การเล่นแบบนี้เรียกง่ายๆ ว่า แทงทบ ซึ่งอาจจะเคยเจอจากเว็บพวก Casino ที่เล่นปั่นหัว-ก้อย และมีสูตรตามบอร์ดบอกถึงวิธีได้ 100% หรืออะไรทำนองนี้ (ซึ่งมันไม่จริงหรอก)
ทีนี้มาดูวิธีการเทรดให้ได้กำไรกัน
ลักษณะการขึ้นลงของราคาทองคำโดยปกติแล้วจะมีการทำกำไรเป็นระยะๆ เช่นในการที่ราคาทองคำจะวิ่งขึ้นไป 100 USD รวดเดียวเลยโดยไม่พักหรือย่อตัวนั้นเป็นไปได้ยาก (เช่นจาก 1500 ไปเป็น 1600 USD ถ้าทองลงเราก็คิดกลับกัน) จากนั้นเราก็ใช้วิธีการแทงทบไปทางเดียว
ตัวอย่าง เราเทรดโดยตั้ง SL 20 us / TP 20 us เราจะเทรดทั้งหมด 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ลงที่ 5 ออนซ์ ถ้าเสียเราจะเสียเงิน = 5x20 = 100 USD
ครั้งที่ 2 ลงที่ 10 ออนซ์ = 10x20 = 200 USD
ครั้งที่ 3 ลงที่ 20 ออนซ์ = 20x20 = 400 USD
ครั้งที่ 4 ลงที่ 40 ออนซ์ = 40x20 = 800 USD
รวม =1500 USD
จากตัวอย่างจะเห็นว่าถ้าครั้งแรกเสียครั้งสองจะมีกำไร ครั้งแรกกับครั้งสองเสีย ครั้งสามจะมีกำไร ดังนั้นในการเทรด 5 ครั้งเราผิด 4 ครั้งถูกครั้งที่ 5 เรายังมีกำไรแล้วมาดูวินเรต 5 ครั้งถูก 1 ครั้งเท่ากับเรามี %wins เพียงแค่ 20%เอง แล้วถ้าเราใช้วิธีนี้กับระบบเทรดที่มีค่า Expectancy เป็นบวกแล้วเราจะใช้เงินในการทบที่ไม่สูงมาก แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงตัวอย่างแนวคิด การใช้เทรดจริงต้องมีการคิดคำนวณระยะการพักตัวของทองในแต่ละช่วงเวลา และการคำนวณเงินทุนของตัวเองให้ดีๆ และก็ยังมีความเสียงอยู่บ้างที่สำคัญเหมาะกับผู้เล่นที่มีทุนมากพอ
แนวคิดนี้อาจทำกำไรได้ไม่มากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆแล้วก็ถือว่าไม่เลวเลยครับ เช่นในตัวอย่างเราอาจมีเงินทุนประมาณ 3500-4000 USD ถ้าเทรดได้จะได้กำไรประมาณ 100 USD คิดแล้วก็ประมาณ 3% ระยะเวลาเทรดน่าจะประมาณ 1 เดือนแล้วถ้าเราถูกบ่อยกว่า 1:4 กำไรเราก็จะมากขึ้นเอง
